実装編①：
MQL5で月末ロング

日足EAの組み立て方

第3回で見たとおり、売買判断は OnTick に書きます。ただし OnTick は価格が動くたびに何度も呼ばれるので、そのまま書くと1日に何回も買い判定をしてしまいます。 月末ロングは1日1回の判断で十分なので、「新しい日足が確定したときだけ処理する」という仕掛けを最初に入れます。これが日足EAの定番の組み立てです。

新しい日足を検出する

新しい日足かどうかは、今の日足の時刻を覚えておき、前回と変わったら「新しい足だ」と判断することで分かります。iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0) は「今の日足の開始時刻」を返すので、これを記録した値と比べます。

datetime lastBarTime = 0;   // 前回処理した日足の時刻を覚えておく箱

void OnTick()
{
   datetime curBar = iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0);  // 今の日足の時刻
   if(curBar == lastBarTime) return;   // 同じ足なら何もしないで戻る
   lastBarTime = curBar;               // 新しい足なので記録を更新
   // …ここから下は、1日1回だけ動く…
}

return; は「ここで処理を打ち切って戻る」命令。同じ足のあいだは return で抜けるので、下の売買判定は1日1回しか動きません。

EAの全コード

新しい足の検出に、第3回の日付取り出し・if文・売買命令を足すと、EAはこれで完成です。全体でもこの短さです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 月末ロング（簡易 Turn-of-Month）: S&P500の日足で使う教育用EA    |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade/Trade.mqh>   // 取引の道具を読み込む
CTrade trade;               // trade という名前で使えるようにする

datetime lastBarTime = 0;   // 前回処理した日足の時刻

void OnTick()
{
   // 新しい日足が確定したときだけ、1日1回判定する
   datetime curBar = iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
   if(curBar == lastBarTime) return;
   lastBarTime = curBar;

   // 直近で確定した足（1本前）の日付を取り出す
   MqlDateTime dt;
   TimeToStruct(iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 1), dt);
   int dom = dt.day;

   bool hasPos = PositionSelect(_Symbol);   // 今ポジションを持っているか

   if(!hasPos && dom >= 25)              // ノーポジ かつ 日付25以上 → 買い
      trade.Buy(1.0);
   else if(hasPos && dom >= 3 && dom <= 15)  // 保有中 かつ 日付3〜15 → 決済
      trade.PositionClose(_Symbol);
}

1行ずつ読む

ルールがコードのどこに対応するかを確認します。

• 新しい足の検出（curBar の比較）：1日1回だけ下を動かすための仕掛け。
• 日付の取り出し（TimeToStruct → dt.day）：直近で確定した1本前の足の日付を使います。まだ確定していない今の足を使うと先読みになるので、iTime(...,1) と1本前を指定しているのがポイントです。
• ポジションの有無（PositionSelect）：持っていれば true。これで「買う場面か、決済する場面か」を分けます。
• 買い：!hasPos（ノーポジ）かつ dom >= 25 のとき trade.Buy(1.0)。
• 決済：hasPos（保有中）かつ dom >= 3 && dom <= 15 のとき決済。else if なので、買いと決済が同じ日に両方動くことはありません。

ストラテジーテスターで動かす

第2回のストラテジーテスターに、このEAをかけます。設定は次のようにします。

1. このコードを MetaEditor で .mq5 として保存し、コンパイルします（エラーが出たら直します）。
2. ストラテジーテスターで、このEA・銘柄はS&P500系（業者により名称が異なる）・時間足はD1（日足）を選びます。
3. 期間は、データがある範囲でできるだけ長く（10年前後）。
4. スプレッドは、0ではなく現実的な値にします。指数CFDは手数料・スプレッドが結果に効きます。
5. 実行し、損益・勝率・最大ドローダウン・トレード数を記録します。この数字を、第10回でPine・Pythonと突き合わせます。

この実装の約束ごと

チェックリスト

次の記事に進む前に、以下が自分の言葉で説明できるか確認してください。

• 3環境共通のルール（25日以上で買い／3〜15日で決済）
• OnTickで「新しい日足のときだけ処理する」仕掛けが要る理由
• iTime(...,1) と1本前を使うのは先読みを避けるため
• PositionSelectで買い場面と決済場面を分けていること
• ストラテジーテスターでスプレッドを0にしない理由
• このEAが「前の足で判定→次の足で約定」になっていること

ミニテスト

最後に3問だけ確認です。不正解なら別の選択肢を選び直せます。正解すると解説が表示されます。