二つの高値・安値を比較する
負相関の組み合わせでは方向を反転します。たとえばDXYとEUR/USDを比較する場合、DXYの新高値に対してEUR/USDが新安値を作らなければ同期の崩れ候補です。
FX・コモディティの候補
- EUR/USDとGBP/USD：ドル要因を共有するが、欧州・英国固有材料がある。
- EUR/USDとDXY：概ね逆方向だが、DXYの構成比にEURが大きく含まれる点に注意。
- XAU/USDとXAG/USD：貴金属要因を共有するが、銀は工業需要と変動率が異なる。
- WTIとBrent：原油要因を共有するが、物流・地域需給・限月構造が異なる。
別市場は別の母集団
EUR/USDで機能した判定をゴールドへ移す場合、閾値、時間帯、コストをそのまま使いません。構成要素を分解し、対象条件とコントロール群の差で評価します。
市場間転写の検証手順
- SMT判定を高値差、時間差、比較窓へ分解する。
- 転写先データで各部品を記述統計として確認する。
- 同じ時間・方向の非SMT群をコントロールにし、Welch検定などで差を見る。
- 既存戦略のリターン相関が高すぎないか確認する。
実戦課題
EUR/USDとGBP/USDを同じ時刻へそろえ、20営業日の前日高安更新を表にします。欠損時間とDSTを先に確認してください。
チェックリスト
- 正相関・負相関を区別した
- 相関期間を固定した
- 非SMT群を比較対象にした
- 別市場を別母集団として扱った
ミニテスト
Q1. 弱気SMT候補は？
同期の崩れを観察します。
Q2. SMTの役割は？
単独で使いません。
Q3. ゴールドへ転写するときは？
別市場は別母集団です。
Q4. 評価すべきedgeは？
汎用ドリフトとの差を見ます。