① 連敗シミュレーション

勝率・1回のリスク・トレード回数を入力すると、その条件で1万回シミュレーションを行い、 期間中に起きた「最大連敗数」と「最大ドローダウン」の分布（中央値・90パーセンタイル）を計算します。

勝ちトレードも同じ%だけ口座が増える前提（リスクリワード1:1）で計算します
最大2,000回まで

計算中...

乱数を使ったシミュレーション（1万試行）のため、同じ入力でも実行のたび結果が僅かに変わります。

② 回復に必要なリターン

損失は「元に戻すのに必要な利益率」の方が常に大きくなります。
必要リターン% = ドローダウン% ÷（1 − ドローダウン%）

—

ドローダウン元に戻すのに必要なリターン
-10%+11.1%
-20%+25.0%
-41%+69.5%
-50%+100.0%

③ リスク%を変えると、同じ連敗数でも損失幅は変わる

「勝率5割なら10連敗はまず起きない」は誤りです。10連敗そのものの確率は約0.1%でも、 トレードを数百回・数千回と重ねるうちに、どこかで10連敗を引く確率は無視できない大きさになります（上のシミュレーションの90パーセンタイルで確認できます）。 同じ10連敗でも、1回のリスク%次第で口座への打撃はまったく違います（複利計算: 1 − (1 − リスク%)10）。

1回のリスク10連敗後の口座
1%約-9.6%
5%約-40.1%
10%約-65.1%
このツールの限界

シミュレーションは「勝率とリスク%が全トレードで一定」という単純化した前提です。 実際の取引ではスプレッド・スワップ・すべり（スリッページ）でこれより悪化することがあり、 勝率やリスクリワード比もトレードごとに変動します。 過去や理論上の分布であり、将来の成績や損失の上限を保証するものではありません。