ICT手法をバックテストする：
後付け解釈を防ぐ

裁量用語を観測条件へ変える

最小仕様には、対象シンボル、時間足、期間、タイムゾーン、Sweep水準、構造判定、FVG幅、入場方法、損切り、利確、保有期限、指標除外、コストを含めます。条件が成立した全候補を抽出し、勝った形だけを目視選別しません。

データと前処理

• 価格変化は原則として対数リターン log(Pt / Pt-1) を使う。
• 重複、欠損、異常スプレッド、週末境界、DST、銘柄仕様を確認する。
• Jarque–Bera検定、歪度、超過尖度を出し、正規性を確認する。
• VaRは正規近似だけでなくCornish–Fisher補正を使う。
• トレード数が30未満なら信頼区間を出さず「サンプル不足」とする。
• 平均収益の95%信頼区間がゼロを含む場合、有意なエッジと断定しない。

頑健性とフォワード

1. 期間：年・ボラティリティ・トレンド局面をずらす。
2. 近傍：閾値を少しずらして急崩壊しないか見る。
3. 市場：FX、ゴールドなど別母集団で部品別に再検証する。
4. コントロール：非Sweep、非Kill Zoneなど同条件の比較群との差を見る。
5. フォワード：デモ→小サイズ→通常配分の順。最大連敗、平均R、滑り、ルール逸脱率の停止線を事前登録する。

レポートには年別×時間帯別損益ヒートマップを置き、行を年、列を0〜23時、右端を年合計、下段を時間合計にします。ホバーで損益・取引数・勝率を表示し、時刻はサーバー時刻とJSTを併記します。一般的な統計評価と過学習補正はバックテストの不確実性以降の検証コースで扱います。

実戦課題

第11回のモデルを一つ選び、コードを書く前に判定仕様書を作成してください。Sweep、MSS、FVG、時間窓、入場、失効、コストを、結果を見ずに判定できる文章へ変えます。

チェックリスト

• 用語を数値条件へ変えた
• 全候補とコストを含めた
• 勝ち例と失敗例を同じ規則で採点した
• 時刻とDSTの変換を固定した
• フォワード停止基準を事前登録した

ミニテスト