タートルズのブレイクアウトをUSDJPYでやってみる。
📝 概要
TradingViewのPine Scriptで書いた、タートル・トレーディング式のシンプルなブレイクアウト戦略です。
ドンチャン・チャネル（過去N本の高値・安値で作るバンド）を2本重ねて使います。遅い方（デフォルト50本）のチャネル上限を価格が突破したら買い、下限を割ったら売り。イグジットは速い方（デフォルト20本）のチャネル中心線をもとに行います。
「シンプル」と名の付く通り、ロジックは驚くほどあっさりしています。インジケーターを山盛りにしたくなる気持ちはわかりますが、まずはこういう骨格だけの戦略から始めると、マーケットの構造を素直に見られるのでおすすめです。
🎯 作成の意図
タートル・トレーダーは1980年代にリチャード・デニスが育てたトレーダー集団で、そのルールは後に書籍で公開されました。「トレードのルールは教えられる」という命題を証明した実験として有名です。
今回このコードを紹介するのは、Pine Scriptでブレイクアウト戦略を書くときの最小構成を示したかったから。エントリー・イグジット・ロット管理の3点セットが100行以内に収まっており、改造のベースとして使いやすい構造になっています。
また、後述するv1_1では「エントリー後N本で決済」というパラメータを追加しています。これは「このブレイクアウト、何本保有するのが一番おいしいのか」をバックテストで探るための改造です。シンプルな戦略ほど、こういう素朴な疑問を素直にテストできるのが強みです。
📘 コード（戦略部分）の解説
ドンチャン・チャネルの計算
fastLen = input.int(20, minval = 1)
slowLen = input.int(50, minval = 1)
highFast = ta.highest(high, fastLen)
lowFast = ta.lowest(low, fastLen)
center = (highFast + lowFast) / 2 // イグジット基準
highSlow = ta.highest(high, slowLen)
lowSlow = ta.lowest(low, slowLen) // エントリー基準ta.highest / ta.lowest で過去N本の高値・安値を取るだけ。難しいことは何もないです。center は速いチャネルの中間点で、これがイグジットのトリガーになります。
エントリー
if longEnable and strategy.position_size == 0 and time >= startDate and time <= endDate
strategy.entry('Long', strategy.long, lotLong, stop = highSlow)
if shortEnable and strategy.position_size == 0 and time >= startDate and time <= endDate
strategy.entry('Short', strategy.short, lotShort, stop = lowSlow)stop = highSlow というのがポイントで、ストップ注文として発注しています。つまり「価格が50本高値を上回ったら買い」という指示をPine Scriptに渡しており、バー内でそのレベルを超えた瞬間に約定します。ノーポジのときだけ発注するので、同時に両建てになることはありません。
イグジット
if longEnable and strategy.position_size > 0
strategy.exit('Long', stop = center)
if shortEnable and strategy.position_size < 0
strategy.exit('Short', stop = center)センターライン（20本チャネルの中間）を割ったら決済。利確も損切りもこの一本で兼ねています。トレンドが続けば保有し続け、反転したら素直に出る、という設計です。
バックテスト結果（スプ考慮）
まあ、なんとか勝つ。
ロングのみのほうがまし。
🚀 ワン モア ステップ
N本後に強制決済を追加
20日安値（高値）抜けで決済、が遅すぎる可能性があるため、N日後に決済ロジックを追加。Nを大きくしても意味がないので１にしてみる。
ロングのみ。PFは悪化してるけど悪くない資産曲線。
タイムフレームを変えてみる
このロジックはタイムフレームを問いません。日足で使えば中長期トレンドフォロー、1時間足で使えばデイトレ寄りの運用になります。同じコードで複数の時間軸を試せるのが、シンプルな戦略の強みです。
センターラインをATR系に置き換える
現状のイグジットはチャネル中心線ですが、ここをATRベースのトレーリングストップに変えると、より本家タートル戦略に近くなります。ta.atr(n) を使って entry_price - 2 * atr のようなストップに差し替えてみると面白いです。
コアメンバー向けソースコード
こちらからどうぞ。
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