📝 概要
今回は、MACD,RSI & EMA strategy with MA+PSAR[WOLF] を紹介します。
この戦略は、名前の通り EMA、MACD、RSI を組み合わせて売買判断を行うストラテジーです。
ロング条件はかなりシンプルです。
・終値が短期EMAより上
・終値が中期EMAより上
・MACDがシグナルより上
・RSIがRSIシグナルより上
この4つがそろったら買いエントリーします。
ショートはその逆で、
・終値が短期EMAより下
・終値が中期EMAより下
・MACDがシグナルより下
・RSIがRSIシグナルより下
で売りエントリーします。
つまり、価格の位置、モメンタム、オシレーターの向き を全部同じ方向にそろえて入るタイプです。
ぱっと見の印象としては、かなり「素直な順張り型」です。
上がっているときに買い、下がっているときに売る。
しかも、1つの条件だけではなく、EMA・MACD・RSIの3系統で方向を確認しているので、単独指標よりは慎重な入り方になります。
SMA4本とPSARも表示しているのですが、実際のエントリー条件には使っていません。
つまり、現状のロジックとしては、
・売買判定に使うのは EMA、MACD、RSI
・SMA と PSAR は主にチャート確認用
という構成です。
名前に「MA+PSAR」と入っているので少し全部入り感がありますが、実戦ロジックの中核は EMA + MACD + RSI のトレンドフォロー戦略 と考えるのが分かりやすいです。
📈 バックテスト
全て日足。
AUDNZD
USOIL
🎯 作成の意図
このストラテジーの狙いは、複数の代表的なテクニカル指標を組み合わせて、同方向のシグナルがそろったときだけ順張りで入ること です。
相場では、1つの指標だけに頼るとダマシに引っかかりやすいことがあります。
たとえば、
・価格がEMAを上抜けたけど勢いが続かない
・MACDは強気っぽいけど価格がまだ不安定
・RSIは上向きだけどトレンド自体は弱い
みたいな場面ですね。
そこでこのコードでは、役割の違う指標をまとめて使っています。
まずEMAは、価格が短期・中期の平均線より上にあるか下にあるかを見ることで、トレンド方向のざっくりした地合いを判断します。
MACDは、モメンタムの方向を見ます。
買いの勢いが優勢なのか、売りの勢いが優勢なのかを確認する役目です。
RSIは、一般的には買われすぎ・売られすぎを見ることが多いですが、このコードでは少し違って、RSIそのものとRSIシグナルの上下関係 を見ています。
つまり、RSIもモメンタム確認の一部として使っているわけです。
イメージとしては、
・EMAで地面を見る
・MACDで風向きを見る
・RSIでアクセルの踏み具合を見る
そんな感じです（いかにも生成AIが書きそうな文章ｗ）。
3つとも上を向いていればロング。3つとも下を向いていればショート。
かなり分かりやすいですね。
また、SMA4本とPSARを表示しているのも面白いところです。
現状はエントリー条件に使っていませんが、チャートを見たときに
・大局のトレンドはどちらか
・価格がどの移動平均の上にいるか
・PSARはどちら側にあるか
を視覚的に確認しやすくなっています。
つまりこのコードは、完成された超複雑戦略というより、視覚補助つきの順張りベース戦略 という印象です。
📘 コード（戦略部分）の解説
この戦略の売買ロジックは、かなりシンプルです。
繰り返しになりますが、使っている判定は大きく分けて、
・価格が2本のEMAより上か下か
・MACDがシグナルラインより上か下か
・RSIがRSIシグナルより上か下か
この3つです。
ロングでは、価格・MACD・RSIがすべて上方向を示していることを確認します。
ショートでは、その逆に、価格・MACD・RSIがすべて下方向を示していることを確認します。
実際のロング条件はこちら。
if inDateRange and close > ema1 and close > ema2 and macd > macdSignal and rsi > rsiSignal
strategy.entry('Buy', strategy.long)ロングエントリーの条件は、
・終値がEMA1より上
・終値がEMA2より上
・MACDがMACDシグナルより上
・RSIがRSIシグナルより上
です。
価格が2本のEMAより上にあるので、短期的には上方向の地合い。
MACDもシグナルより上なので、モメンタムも上向き。
さらにRSIもRSIシグナルより上なので、RSIベースでも上方向の勢いがある。
この3つがそろったときにロングします。
イメージとしては、「価格も上、MACDも上、RSIも上。よし、買いでついていこう」という順張り型の判断です。ショートは逆。
この戦略は、単独の指標で売買するというより、複数の条件が同じ方向にそろったときだけ入るタイプです。
そのため、
EMAだけで見るよりは少し慎重です。
MACDだけで入るよりも、価格の位置を確認しています。
RSIだけで入るよりも、トレンド方向を確認しています。
それぞれの指標が別々の角度から「上っぽい」「下っぽい」と言っているときだけ入るわけです。
この戦略を一言でまとめるなら、
EMAで価格位置を確認し、MACDとRSIで勢いを確認して入る、ドテン型の順張りストラテジー
という感じです。
🔏 コアメンバー向けソースコード
こちらからどうぞ。
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